Прогнозы и аналитика криптовалют на сегодня и завтра

Прогнозы и аналитика криптовалют на сегодня и завтра

Bitcoin BTC/USD завершает торговую неделю на уровне 11621 и продолжают движение в рамках сильного…

Ethereum завершает торговую неделю на уровне 339.71 и продолжают движение в рамках роста и…

Котировки Ripple XRP/USD завершают торговую неделю на уровне 0.2962 и продолжают движение в рамках…

Litecoin LTC/USD завершает торговую неделю на уровне 58.41 и продолжают движение в рамках роста…

Bitcoin Cash BCH/USD завершает торговую неделю на уровне 313.02 и продолжают движение в рамках…

Котировки BTC/USD торгуются на уровне 11848 и продолжают движение в рамках роста и восходящего…

Котировки ETH/USD торгуются на уровне 399.12 и продолжают движение в рамках роста и формирования…

Котировки LTC/USD торгуются на уровне 59.85 и продолжают движение в рамках роста и формирования…

Котировки XRP/USD торгуются на уровне 0.3079 и продолжают движение в рамках роста и восходящего…

Котировки BTC/USD торгуются на уровне 11686 и продолжают движение в рамках роста и восходящего…

Прогнозы и аналитика криптовалют на сегодня и завтра

В этом разделе мы публикуем прогнозы популярных криптовалюты Bitcoin, Ethereum, Ripple, Zcash, Dash, Litecoin на сегодня и на завтра завтра. Для прогнозов используется простой технический анализ.

Криптовалюты привлекают внимание трейдеров по всему миру, считается, что здесь получить прибыль гораздо легче, чем на любом другом рынка. Однако важно понимать, что финансовые рынки представляют собой повышенный риск.

Золото, нефть, криптовалюты: прогноз на 10-16 августа

Золото

Во вторник на прошлой неделе цена преодолела историческую отметку 2000 долларов за унцию. В пятницу цена взлетела до рекордного максимума 2074 доллара. Затем котировки скорректировались почти на 3%. В итоге недельная сессия завершилась на отметке 2033 доллара за тройскую унцию, а недельный прирост превысил 3%.

Последние два месяца показывает небывалые темпы роста. Одним из ключевых факторов остаётся напряжённость между США и Китаем. Недавно Дональд Трамп подписал распоряжение о запрете транзакций с владельцами популярных приложений WeChat и TikTok, что может вызвать ответную реакцию Китая. Впрочем, население страны уже способствовало сбросу Apple (NASDAQ:) с лидерских позиций на внутреннем рынке, патриотично отдав предпочтение Huawei. Втягивание в конфликт крупных корпораций может повлечь тяжёлые последствия, что склоняет инвесторов к покупке золота. Китай ускоряет процесс дедолларизации, аналогичную политику проводит и Россия. Впрочем, избавляться от падающей в цене валюты, пока выгодно.

Экономисты Ситибанка заявили, что цена на драгоценный металл может вырасти до 2100 долларов в этом квартале и до 2300 долларов в следующие 6-12 месяцев. Главная причина – это падение доходности облигаций США. Снижение приблизилось к историческому минимуму. Похожий прогноз у экспертов из Credit Suisse, ожидающих рост котировок к уровню сопротивления 2075-2080 долларов, после чего, с их точки зрения, актив вступит в период консолидации. Банки полагают, что высокий уровень неопределённости в сочетании с низкими процентными ставками и снижающейся доходностью облигаций США будут увеличивать инвестиционный спрос на золото.

Долгосрочные прогнозы ещё смелее. Стратеги банка Merrill Lynch говорят, что к началу 2022 года цена может достичь 3000 долларов за унцию. Аналитики банка BOCOM International Holdings из Гонконга полагают, что цена будет выше 3000 долларов, поскольку инвесторы всё больше стараются переориентироваться на сырьевые товары и избавиться от долларов. Сейчас эти прогнозы представляются фантастическими для тех экспертов, которые считают, что ралли золота уже выдохлось. Так как не может какой-либо актив безостановочно расти. Обе точки зрения не стоит отвергать, но по сумме факторов можно сказать, что пространство для роста есть.

Предполагается, что в США в ближайшее время будет поставлена точка в переговорах о новом пакете помощи. Как недавно стало известно, Дональд Трамп пересмотрел свою позицию по размеру пособия по безработице и согласился на сумму 400 долларов в неделю. Позиции сторон сближаются, но любой вариант решения по вливанию в экономику суммы от 1 до 2 триллионов долларов окажет краткосрочную поддержку американской валюте, хотя в дальнейшем станет фактором её обесценивания. И сейчас уровень котировок во многом определяется именно этим фактором. Но пока Конгресс США решения не принял, золото может подрасти просто по факту выхода из коррекции в конце прошлой недели.

В нашем прогнозе на предстоящую неделю ожидаем роста цены золота к уровням сопротивления 2035, 2038, 2040, 2045 и 2050 долларов за тройскую унцию.

Нефть

На прошлой неделе цена нефти поднялась на 2.4% и достигла уровня сопротивления 41.65 долларов за баррель.

Котировки отреагировали сильным внутринедельным ростом на взрыв в Бейруте. Вероятно, участники рынка предположили, что взрыв окажет дестабилизирующее влияние на рынок сырья, но в реальности нефтедобыча и экспорт не пострадали, хотя ущерб Бейруту нанесен колоссальный. Тем не менее, в среду реальная причина для роста цены всё же появилась. По официальным данным, в США начали усиленно снижаться и более чем в два раза обогнали прогноз. Это говорит о том, что спрос на топливо возвращается по мере ослабления карантина. Но, видимо, к выходу данных весь потенциал роста цен был исчерпан. Таким образом, иррационально котировки последовали вниз, что было ожидаемо, но не под воздействием новостей о снижении запасов.

Главной причиной отсутствия существенного роста цен остаётся дисбаланс спроса и предложения. Во-первых, нефтяные цены будут зависеть от дисциплины участников соглашения ОПЕК, среди которых Ирак вызывает наибольшие подозрения как возможный поставщик сверхнормативных объёмов сырья в Турцию.

Во-вторых, нефтяное перемирие, заключённое Саудовской Аравией с Россией в апреле, не продержалось и полугода. Как сообщает Bloomberg, начиная с сентября Саудовская Аравия планирует снизить цены на 2.5-2.8 долларов за баррель на европейском рынке, вытесняя российских поставщиков. И саудиты Европой не ограничатся, они будут конкурировать с экспортёрами на множестве торговых площадок. Эксперты считают, что наращивание добычи может сработать против картеля из-за недостаточно восстановившегося спроса и может привести к отказу от договорённостей.

В-третьих, рост предложения на рынке нефти можно ожидать и от стран, не входящих в ОПЕК. Если США, Канада, Бразилия и Норвегия нарастят добычу, самоограничения картеля потеряют смысл. По прогнозу компании Rystad, в августе мировая добыча превысит спрос на 700000 баррелей, а в сентябре – на 2 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, новые скидки будут неизбежны. По мнению аналитиков, рост предложения в августе-сентябре вернёт котировки в диапазон 35-37 долларов за баррель.

Сдерживающим фактором для падения цен остаётся динамика количества действующих буровых установок в мире. По данным американской нефтесервисной компании , в июле сокращение достигло максимального уровня. В основном пострадали США и Ближний Восток, а в Канаде, наоборот, показатель вырос на 14 установок.

Аналитики S&P Global Platts считают, что к концу 2021 года цены на нефть могут восстановиться лишь до 50 долларов за баррель. Рост будет сдерживаться раздутыми запасами, замедлением закупок в Китае и улучшением показателей переработки нефти в мире. В краткосрочной перспективе сигналов к росту цен слишком мало. Сейчас даже сильная макростатистика вряд ли вытянет рынок за границу 43 долларов, поскольку экспортёры готовятся анонсировать скидки.

В нашем прогнозе на предстоящую неделю ожидаем снижения нефти WTI к уровням поддержки 41.40, 41.00, 40.75, 40.50 и 40.00 долларов за баррель.

Криптовалюты

На прошедшей неделе криптовалютный рынок зафиксировал небольшой рост. поднялся до отметки 11650 долларов. стабилизировался около уровня 390 долларов, а поднялась к ценовому значению 28.85 центов. Общая капитализация рынка криптовалют увеличилась до 356 миллиардов долларов.

Аналитики Pantera Capital предположили, что биткоин обладает потенциалом роста к уровню 100000 долларов в течение двух лет. Анализ влияния халвинга на котировки показал, что позитивные импульсы проявляются за пять кварталов до двукратного уменьшения награды за майнинг и усиливаются на промежутке в 440 дней после уменьшения награды. Другая причина роста биткоина – это активное развитие кастодиальных сервисов, которые со временем привлекут институционалов. Ранее аналитики Messari оценили стоимость биткоина в 50000 долларов при условии, что институционалы инвестируют в монету 1% средств. А финансовая корпорация Fidelity Investments выяснила, что 36% из опрошенных 774 крупных клиентов в США и Европе уже добавили в портфель цифровые активы.

Разработчики эфириума активировали 4 августа тестнет Ethereum 2.0. Если сеть покажет стабильную работу в течение нескольких месяцев, следующим этапом станет запуск обновления, над которым последние годы трудилась компания. Участники рынка предполагают, что развёртывание нулевой фазы произойдёт уже в этом году, хотя некоторые эксперты ожидают наступления события не раньше 2022 года. Ethereum 2.0 должен решить проблемы масштабирования и урегулировать систему наград для майнеров. Процесс внедрения обновленной сети уже несколько недель оказывает поддержку растущей монете.

В октябре 2019 года председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что страна должна стать лидером в блокчейн-технологиях. Сейчас четыре китайских банка уже тестируют приложения и кошельки для цифрового юаня. Также на новый этап развития выходит инфраструктурная платформа для запуска блокчейн-приложений, которая в августе начнет поддерживать сети Ethereum, и другие. Возможности платформы будут доступны разработчикам блокчейнов по всему миру. Вероятно, проекты простимулируют развитие цифровой экономики.

Член совета директоров ФРС Лаэль Брейнард заявила о разработке платформы для мгновенных платежей между финансовыми учреждениями США. По словам Брейнард, проекты стабильных криптовалют вроде Libra являются следующим шагом в платёжных инновациях. При этом планов запуска цифрового доллара пока у ФРС нет. По мере продвижения проекта стоит ожидать роста цены стейблкоинов. Банки Goldman Sachs (NYSE:) и Сбербанк (MCX:) на прошедшей неделе заявили о подготовке выпуска собственной криптовалюты. Скорее всего, финансисты остановятся на стейблкоинах, привязанных к национальным валютам своих государств. В июле японский финансовый конгломерат Mitsubishi UFJ Financial Group (NYSE:) также анонсировал выпуск токена с привязкой к во втором полугодии 2020.

В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем продолжение роста биткоина к уровням сопротивления 11700, 11750, 11800, 11900 и 12000 долларов. Эфириум может подняться к отметкам 395, 397, 400, 405 и 410 долларов, а XRP – к уровням 29.00, 29.30, 29.50, 30.00 и 31.00 центов.

Андрей Евгеньев, аналитик MaxiMarkets

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 10-14 августа

Для начала, несколько слов о событиях прошедшей недели:
 
– EUR/USD. Доллар падал шесть недель подряд. (DXY) опускался до минимальных с мая 2018 года значений. В сумме за последние пять месяцев он потерял около 10%. И вот, похоже, падение остановилось – вторую неделю подряд пара движется по боковому коридору в пределах 1.1700-1.1910. Попытки пробить его верхнюю границу 05-06 августа завершились неудачей, и вечером в пятницу 07 августа пара завершила пятидневку на уровне 1.1785.

Сил доллару прибавил президент США, атаковавший социальные сети Китая. Медведи как манны небесной ждут полномасштабного возобновления торговых войн между Вашингтоном и Пекином и надеются, что Дональд Трамп не ограничится только этой разовой атакой.

Немного укрепиться помог доллару и Конгресс, который пока так и не смог достичь соглашения о новых стимулирующих мерах для экономики США. В результате рост фондовых индексов застопорился, и взгляды инвесторов вновь обратились к американской валюте.

Макроэкономические показатели США, вышедшие на прошедшей неделе, также заставили говорить о затухании положительной динамики. Отчет по занятости в частном секторе () выглядел достаточно слабым, а индексы активности, базирующиеся на операциях по кредитным картам и трафике мобильной связи, оказались на уровнях в 10-30% ниже, чем до кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Показатель , вроде бы, и окрасился в зеленый цвет, но, на самом деле, цифра 1.763 млн – это не вновь созданные, а старые рабочие места, на которые вернулись люди, отправленные до этого в вынужденные долгосрочные отпуска. Напомним, что в мае и июне эта цифра равнялась 2.7 млн и 4.8 млн человек соответственно. Так что июльский результат оказался худшим за данный период.
 
– GBP/USD. Начиная с марта, весь период кризиса пара демонстрирует тесную корреляцию с EUR/USD, практически повторяя все ее колебания. В четверг, 06 августа, британский фунт приблизился к мартовскому максимуму, достигнув высоты 1.3185. Некоторые аналитики считают, что это произошло по итогам заседания Банка Англии. Однако с этим можно не согласиться. Скорее, виной всему общая просадка доллара, индекс которого опустился до минимума именно в эти дни.

Заседание же британского регулятора, как и ожидалось, не преподнесло никаких сюрпризов. Банк Англии принял оставить ключевую процентную ставку без изменений, на уровне 0.1%, а целевой объем программы QE на уровне £745 млрд. При этом руководство Банка полагает, что экономика Великобритании будет восстанавливаться от последствий пандемии до конца 2021 года, а темпы ее восстановления, опять же, будут зависеть от самой пандемии. В общем, никакой определенности. При этом регулятор полагает, что никакой срочной необходимости в корректировке его кредитно-денежной политики нет и, уж тем более, не стоит обсуждать введение отрицательных процентных ставок. Такой шаг может создать трудности для банков, которые и без того терпят серьезные убытки, связанные с пандемией COVID-19.

В результате британская валюта, так же, как и европейская, перешла по отношению к доллару к боковому движению, удерживаясь в торговом диапазоне 1.2980-1.3185. Окончательный же аккорд недели был поставлен на уровне 1.3055;
 
– USD/JPY. Банк Японии является членом консорциума, в состав которого входят несколько других центральных банков, включая Великобританию, Европу и Канаду, объединившихся для изучения перспектив и проблем, связанных с запуском цифровой валюты. Сейчас в Японии идут активные работы по запуску цифровой иены, для чего даже создан специальный наблюдательный комитет. Возможно, это событие и привлечет внимание инвесторов, но пока фиатная иена опять выпала из поля зрения крупных финансовых «акул», – за последние пять дней диапазон ее колебаний не превысил 115 пунктов, а завершила торговую сессию японская валюта практически там же, где и стартовала неделю назад, – на отметке 105.90;
 
– криптовалюты. Мнение, что криптовалюты могут каждого, даже ребенка, сделать миллионером, получило подтверждение на минувшей неделе. Правда, не всегда это происходит честным путем. Так, несколько дней назад полиция задержала 17-летнего Грэма Кларка, который обвиняется в организации хакерских атак на Twitter-аккаунты знаменитостей. Среди прочих, его целями были Илон Маск, Барак Обама и Джо Байден, от имени которых он организовывал мошеннические акции с биткоинами. Так вот, этот подросток оказался владельцем 300 BTC, что по текущему курсу составляет около $3.5 млн!

Что же касается взрослых жителей США, то недавно Cornerstone Advisors опубликовала результаты исследования, согласно которым, 15% американцев уже владеют биткоинами или другими альткоинами, причем половина из них стала криптоинвесторами за последние полгода. В среднем новые инвесторы, суммарно вложившие в крипторынок более $67 млрд, потратили около $4,000 каждый. В большинстве своем это люди с высоким уровнем дохода (около $130,000 в год), имеющие высшее образование. И что интересно, почти 100% инвесторов – мужчины!

А теперь о новости, которая напугала многих участников криптосообщества. После впечатляющего роста до высоты $12,080, в воскресенье 02 августа цена биткоина неожиданно, в течение всего нескольких минут, обвалилась до $10,500, вызвав панику среди инвесторов. Однако, к их радости, дальнейшего падения не произошло, и котировки так же быстро вернулись к отметке в $11,000. По мнению главы отдела институциональных продаж компании Koine Руперта Дугласа, данное движение было обусловлено ликвидацией длинных позиций, открытых по высоким ценам. Так, в этот день на криптовалютной бирже BitMEX были ликвидированы позиции на сумму $147 млн. Всего же за это «серое воскресенье» капитализация крипторынка потеряла около $30 млрд, упав с $361 до 331 млрд.

Уровень $11,000 стал для новой мощной поддержкой, отталкиваясь от которой, пара к пятнице 07 августа смогла вновь подняться до зоны $11,500-11,850. Общая капитализация крипторынка также почти восстановилась, достигнув $357 млрд. Индекс страха и жадности биткоина (Crypto Fear & Greed Index) находится на уровне 77, то есть примерно там же, где и семь дней назад.
Пара вернулась в зону $400. Необходимо отметить, что темпы роста торговых объемов эфириума на спотовых и фьючерсных рынках увеличиваются быстрее аналогичного показателя биткоина. Если в сентябре 2019 года соотношение торговых объемов между ETH и BTC составляло всего 16%, до сейчас этот показатель вырос до 50%. На рынке фьючерсов за аналогичный период он поднялся с 8% до 29%. Цифры основаны на данных криптовалютных бирж Binance, Coinbase, Bitfinex, Kraken и Bitstamp. По данным CoinGecko, суточные торговые объемы сделок с эфириумом на текущий момент превышают $15.1 млрд, уступая аналогичному показателю биткоина всего 25%. Однако, капитализация у ETH по-прежнему существенно – в 5.25 раза – ниже, чем у BTC.
 

Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:
 
– EUR/USD. Баланс Федрезерва не растет уже несколько месяцев, а Казначейство накопило в своих запасниках более $1.7 трлн. В итоге мы наблюдаем снижение темпов восстановления экономики США, которое, скорее всего, все-таки вынудит правительство и ФРС пойти на новые меры по ее стимулированию. Иначе, вместо V-образного отскока реальностью станет W-образный спад, а Дональд Трамп окончательно потеряет и без того слабые шансы на переизбрание.

50% экспертов уверены, что очередной этап накачки экономики ликвидностью и других мер налогово-бюджетного стимулирования не заставит себя ждать. И потому доллар продолжит свое падение, а пара EUR/USD – рост. Ближайшие цели – 1.1840, 1.1900 и 1.2000.

20% аналитиков ожидают продолжения бокового тренда пары в пределах 1.1700-1.1910, а оставшиеся 30% считают, что в течение ближайших нескольких недель она вернется в район 1.1450.
Кроме половины экспертов, на север смотрят графический анализ, а также 80% осцилляторов и 85% трендовых индикаторов на D1. Оставшиеся 20% осцилляторов подают сигналы о перекупленности пары.
На предстоящей неделе нас ждут данные по потребительскому рынку США, которые будут опубликованы в среду 12 августа и в пятницу 14 августа. И если, по прогнозам, индекс потребительских цен останется на прежнем уровне, то розничные продажи могут продемонстрировать в июле снижение с 7.5% до 1.7%. Также в пятницу станут известны предварительные данные по ВВП Еврозоны за II квартал;

 
– GBP/USD. Кроме слабого доллара, на стороне фунта отказ Банка Англии от снижения процентных ставок и увеличения программы покупки активов. В среду 12 августа выйдут данные по ВВП Великобритании за II квартал, который, по прогнозам, сократился на 20.2%. Для сравнения экономика еврозоны за этот же период упала на 12%, а США на 9.5%. И инвесторы предполагали, что такая тяжелая ситуация может заставить регулятора пойти на дополнительные меры стимулирования. Однако твердая позиция руководства банка должна развеять их страхи и помочь британской валюте не только удержаться на плаву, но и толкнуть ее дальше вверх относительно доллара.

Именно так на данный момент считают 60% экспертов, поддержанные 90% осцилляторов и трендовых индикаторов на D1. Уровни сопротивления 1.3185, 1.3200 и 1.3285. Противоположную позицию заняли 40% аналитиков. Уровни поддержки 1.2980, 1.2900, 1.2765 и 1.2670. Что же касается графического анализа, то на Н4 он прорисовывает продолжение бокового движения пары в диапазоне 1.2980-1.3185 с последующим снижением до уровня 1.2900;
 
– USD/JPY. 50% экспертов, поддержанные графическим анализом на h5, полагают, что в ближайшие дни пара еще раз попробует протестировать уровень 106.40 и, в случае удачи, подняться еще на 100 пунктов выше. Промежуточное сопротивление находится на горизонте 106.65. 20% аналитиков выступают за боковое движение, а оставшиеся 30% ждут падения пары сначала до поддержки 105.30, а затем и до 104.75. Конечная цель – минимум 31 июля 104.18.

Теперь несколько слов об индикаторах. Если в их показаниях для EUR/USD и GBP/USD на h5 наблюдался полный хаос и относительный порядок на D1, то с японской иеной все наоборот. Привести к какому-либо знаменателю сигналы индикаторов на D1 практически невозможно. А вот на h5 65% осцилляторов и 80% трендовых индикаторов окрашены в зеленый цвет. Правда, число осцилляторов, сигнализирующих о перекупленности пары, тоже достаточно велико – 25%. И 10% из них заняли нейтральную позицию, окрасившись в серый цвет;
 
– криптовалюты. Специалисты агентства Bloomberg подтвердили прогноз по поводу стоимости биткоина в $20,000 до конца текущего года. «После спада на 60 процентов в 2014 году стоимость монеты выросла в несколько десятков раз за следующие три года. Снижение в 2018 году составило примерно 75 процентов. Биткоин до этого приблизился к 20 тысячам долларов и даже взял соответствующий барьер, но быстро просел. В нынешних реалиях монета имеет все шансы закрепиться на пиковых значениях», – считают в Bloomberg.

На стоимости криптовалюты могут отразиться макроэкономические факторы, среди которых политика низких ставок Федерального резерва США. Многие крупные страны пытаются как можно быстрее выйти из кризиса, для чего допускают просадку фиата. На фоне подобных перепадов биткоин имеет шансы выйти на первое место в предпочтениях инвесторов.

Подтвердил свой прогноз и известный аналитик телеведущий Макс Кайзер, который ожидает скорого роста BTC/USD до $28,000. По его мнению, до этой отметки у биткоина не будет заметных уровней сопротивления. Не станет им и максимум декабря 2017 года в районе $20,000. «Затем последует короткий откат и штурм $100,000 с возобновленной энергией», – продолжил свой прогноз Кайзер, правда временных рамок для него он не назвал.

Зато их обозначил соучредитель Morgan Creek Digital Энтони Помплиано, заявивший, что котировки первой криптовалюты достигнут цены в $100,000 к декабрю 2020 года. Еще один популярный криптоаналитик под ником Plan B обозначил более долгий срок. На основе модели Stock-to-Flow (S2F) он рассчитал, что биткоин поднимется до указанной отметки лишь к концу следующего, 2021, года.

Несколько охладить пыл энтузиастов решили эксперты криптовалютной платформы Zubr. Они провели исследование волатильности BTC и пришли к выводу, что, несмотря на повышенную волатильность по сравнению с традиционными активами, большую часть времени основная криптовалюта сохраняет «рыночное равновесие». Аналитики Zubr обнаружили, что после резких изменений цены биткоина в большинстве случаев происходит почти симметричное в процентном соотношении движение в обратном направлении. Это означает, что в ближайшее время, после роста выше $12,000, цена биткоина может вернуться к отметке $10,000.
 

Аналитическая группа NordFX
 
 
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 8-12 июня

Для начала, несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Начиная с 25 мая, евро в паре с долларом дорожал девять дневных сессий подряд, что, по подсчетам , стало самым длительным периодом непрерывного роста с апреля 2011 года.
Решения ЕЦБ позволили европейской валюте взлететь к максимальной отметке с 20 марта, достигнув высоты 1.1385. Возглавляемый Кристин Лагард центробанк превзошел все ожидания рынка, увеличив объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на €600 млрд – до €1.350 трлн. Эта программа продлится, по меньшей мере, до июня 2021г., а доходы, полученные от приобретенных бондов, будут участвовать в процессе реинвестирования до конца 2022г. Также ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, а ставку по депозитам – на уровне минус 0.5%. Таким образом, ЕЦБ оказался единственным крупным регулятором, который продолжил на минувшей неделе политику количественного смягчения (QE), а также одним из немногих центральных банков, которые предпримут аналогичные шаги в июне.

По мнению Кристин Лагард, чрезвычайная программа QE должна решить сразу две задачи: помочь экономике еврозоны восстановиться после пандемии COVID-19 и выступить в качестве опоры для преодоления рыночного стресса.

Также в пользу евро сыграли опубликованные на неделе экономические отчеты по еврозоне, которые большей частью оказались оптимистичными, а показатели деловой активности были пересмотрены в сторону повышения.

Что касается , то он начал проседать в том числе из-за роста аппетита к рисковым активам. И если бы его не поддержала статистика с рынка труда США, у пары были бы все шансы и десятую дневную свечу окрасить в зеленый цвет. Однако снизился до 13.3% в мае против 14.7% в апреле, а (NFP) выросло, составив +2,509К против сокращения почти на 21 млн (-20,678К) месяцем ранее.

В результате последний день рабочей недели пара все-таки завершила в красной зоне, замерев на отметке 1.1290;

– GBP/USD. Британский фунт третью неделю подряд следует в кильватере за евро. Одно отличие – пятничная свеча 05 июня на его графике также окрасилась в зеленый цвет. Стартовав 18 мая с отметки 1.2075, пара сначала пробила нижнюю границу канала 1.2165-1.2650, превратив ее из сопротивления в поддержку, затем достигла его верхней границы и 05 июня совершила еще один рывок на север, взяв высоту 1.2730 и прибавив таким образом за три недели 655 пунктов. Затем последовала очередная коррекция, и пара поставила финальный аккорд на уровне 1.2665;

– . После относительно спокоиных, по меркам этой пары, трех недель, на минувшей пятидневке, на фоне эскалации американо-китайского конфликта, она резко ушла вверх.
Отношения между двумя странами ухудшились после того, как в прошлом месяце Китай одобрил принятие законов о национальной безопасности в Гонконге и Макао. Последним же шагом стало решение Пекина запретить американским United Airlines (NASDAQ:) и Delta Air Lines (NYSE:) возобновить полеты в Китай, в ответ на которое Вашингтон, начиная с 16 июня, приостановил рейсы китайских авиакомпаний в США.

И, в отличие евро и фунта, по отношению к которым доллар терял свои позиции, относительно иены за пять дней он укрепился на 180 пунктов. Максимальный диапазон колебаний пары составил 245 пунктов, и в пятницу 05 июня она почти подобралась к знаковой высоте 110.00. Но взять ее не удалось, и пара завершила торговую сессию на отметке 109.60;

– криптовалюты. Сначала о криминале. Познавательным оказался отчет аналитической компании CipherTrace, по данным которой, за пять месяцев 2020 года общая сумма украденных криптоактивов достигла $1.36 млрд. При этом CipherTrace обнаружила, что первое место по получению «грязных» биткоинов занимает … Финляндия. 12% биткоинов, поступающих в эту маленькую спокойную североевропейскую страну, имеют незаконное происхождение. Второе место за Россией – 5.23%, далее следуют английские биржи, чей показатель составляет 0.69%. Доля же нелегально полученных криптовалют на немецких, японских и американских биржах менее 0.1%.

Теперь о наиболее ярких событиях за прошедший период. Сначала криптосообщество всколыхнула новость о переводе 94,504 BTC на сумму $1 млрд. Сразу же развернулась полемика на тему того, с чем связано перемещение настолько внушительного количества биткоинов. Большинство аналитиков связало это событие со скорым запуском биткоин-фьючерсов на платформе Bakkt. При этом некоторые из них считают, что транзакция была сделана в ходе настройки и отработки систем этой платформы.

Самым же главным событием недели стал прорыв биткоином горизонта $10,000. В ночь на вторник 02 июня цена основной криптовалюты достигала отметки в $10,400 – максимума с середины февраля. Однако счастье быков оказалось недолгим – скачок вверх оказался не устойчивым трендом, а краткосрочной спекуляцией китов. Спустя 14 часов, на открытии американской сессии, биткоин полетел вниз, за несколько минут обвалившись ниже $9500 и одномоментно коснувшись даже отметки $9,130. Только на одной бирже BitMEX за считанные минуты зафиксировали ликвидацию позиций на $150 млн.

Некоторые обозреватели обратили внимание на то, что в этот момент на графике сформировался так называемый паттерн Барта Симпсона.
Затем цена не спеша поднялась в зону $9,500-9,850, где и оставалась до вечера пятницы, показав за семь дней прирост на 3.35%

График общей рыночной капитализации криптовалют очень напоминает график BTC/USD с тем же Симпсоном 02 июня, когда капитализация выросла до $285 млрд, а затем обвалилась на 6%. На момент написания обзора показатель находится на отметке $275 млрд, что на 3.8% выше его значения семидневной давности. Индекс страха и жадности биткоина (Crypto Fear & Greed Index) по-прежнему остается в центре нейтральной зоны – если 29 мая его значение равнялось 48, то 05 июня оно составляет 53 из 100 возможных.

Котировки большинства крупнейших альткоинов в целом следовали за парой BTC/USD. Но если рипл () показал схожий с биткоином прирост – +3.24%, то и эфириум значительно опередили эталонную криптовалюту: – +6.6%, – +10.9%.

Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

– EUR/USD. Несмотря на внушительный двухнедельный рост евро, продолжение восходящего тренда под вопросом. С одной стороны, аналитики целого ряда ведущих коммерческих банков – ABN Amro, JP Morgan, Banque Pictet & Cie и Nordea, считают, что ЕЦБ в сентябре-декабре расширит QE из-за роста правительственной задолженности, которую необходимо поглощать. Но с другой, никуда не делись разногласия между Европейским Центробанком и германским Бундесбанком. Так, хотя Кристин Лагард и объявила, что решение об увеличении объемов QE было принято Управляющим советом единогласно, по информации Financial Times, глава Бундесбанка Йенс Вайдман предупредил ее, что если так будет продолжаться и дальше, ЕЦБ может быть обвинен в нарушении законодательства ЕС, строго запрещающего денежное финансирование правительств.

Кроме того, рост евро будет сдерживаться ожиданиями резкого снижения . Согласно прогнозу ЕЦБ, экономика еврозоны в этом году сократится на 8.7% (при условии второй волны пандемии коронавируса – на 12.6%), а в следующем году вырастет всего на 5,2%. А вот экономика США, по оценке экспертов Wall Street, в 2020г. просядет лишь на 6.6% и восстановится на 5% в 2021г.
Что касается ближайшего периода, то 65% аналитиков полагают, что рисковые аппетиты пойдут на убыль, возродив интерес к доллару, как к защитному активу, и пара EUR/USD двинется на юг – в зону 1.1000-1.1100. Следующая поддержка – 1.0885. С таким развитием событий полностью солидарны графический анализ на h5 и 15% осцилляторов, подающих сигналы о перекупленности пары на h5 и D1.
По мнению оставшихся 35% экспертов, у быков еще достаточно сил, чтобы поднять пару до высоты 1.1400, а в случае успеха нацелиться на максимум марта на уровне 1.1500.

Из предстоящих на этой неделе событий следует обратить внимание: в понедельник 08 июня – на данные по Германии, во вторник 09 июня – на ВВП еврозоны, в среду 10 июня – на статистику по потребительскому рынку США и в четверг 11 июня – на данные по американской безработице. Кроме того, 10 июня состоится заседание Федрезерва США, на котором будет принято . Важной является и руководства ФРС по итогам данного заседания;

– GBP/USD. Как заявил 05 июня главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье, очередной раунд переговоров Евросоюза с Великобританией не принес существенного прогресса. Не удалось договориться ни по вопросам рыболовства, ни по вопросу об открытой и равноправной конкуренции в торговле. В результате, по словам Барнье, стороны остались «далеки от цели» и в том, что касается социальных, экологических и налоговых аспектов, от которых зависит партнерство и будущее устойчивое развитие обеих сторон.

Плохо и то, что британцы отказываются продлевать переходный период Brexit, хотя ЕС и готов продлить его на год-два, чтобы дать больше времени для переговоров. «Но, если нет совместного решения о таком продлении, – пояснил Мишель Барнье, – Соединенное Королевство покинет единый рынок и таможенный союз через семь месяцев – 31 декабря нынешнего года».

Такая несговорчивость Великобритании на фоне ее экономических проблем привела к тому, что ни один из экспертов в этот раз не проголосовал за продолжение бычьего ралли. Одна половина из них высказалась за боковой тренд, вторая – за укрепление доллара и падение фунта.

Понятно, что 100% трендовых индикаторов на момент составления прогноза все еще окрашены в зеленый цвет, а вот среди осцилляторов 15% на обоих таймфреймах сигнализируют о перепроданности пары, что является достаточно сильным сигналом к развороту тренда вниз.

Графический анализ на Н4 также указывает на юг, а на D1 он прорисовывает боковое движение в пределах 1.2570-1.2845. Поддержки на уровнях 1.2465, 1.2365 и 1.2160, сопротивления – 1.2725, 1.2845 и 1.2950.

Что касается выхода макроэкономической статистики, то, кроме перечисленной выше по доллару, интерес представляют данные по промышленному производству и , которые увидят свет в пятницу 12 июня;

– USD/JPY. Показания индикаторов в точности такие же, как и по паре GBP/USD: и на h5, и на D1 на стороне зеленых 100% трендовых индикаторов и 85% осцилляторов. Оставшиеся 15% перешли на сторону красных и подают сигналы о перекупленности доллара.

Среди аналитиков не все так однозначно. За рост пары и закрепление ее выше уровня 110.00 проголосовали только 30% из них, а 70%, поддержанные графическим анализом на h5, ждут ее возвращения в зону 107.00-108.00;

– криптовалюты. Чтобы поддержать свою деятельность, многие майнеры после халвинга вынуждены распродавать свои криптоактивы. Причем продают больше и быстрее, чем добывают, что оказывает на биткоин серьезное давление.

Однако, по мнению стратега JPMorgan Николаса Панигирцоглу, благодаря халвингу внутренняя, или фундаментально обоснованная стоимость биткоина фактически удвоилась и наконец-то стала соответствовать рыночной цене криптовалюты. В модели от JPMorgan биткоин рассматривается как товар, поэтому при подсчете его обоснованной стоимости учитываются предельные издержки по его добыче, вычислительная мощность оборудования и стоимость электроэнергии.

Положительно повлиять на цену BTC может падение цен на , которое влечет за собой снижению цен на электричество. В качестве примера криптоаналитик Андреас Антонопулос приводит американский нефтяной штат Техас, в котором обосновались крупнейшие новые майнинговые операторы. «Я сомневаюсь, что это просто совпадение», – написал он в своем YouTube-канале.

На руку биткоину, по мнению старшего стратега японской криптовалютной биржи FXCoin Ясуо Мацуды, может сыграть и ослабление китайской национальной валюты. «Китай всегда достаточно жестко регулировал экономику, – заявил стратег FXCoin, – но пандемия коронавируса привела к экономическому спаду. Тем более, что накладываются экономические санкции со стороны США. Сейчас у граждан страны есть стимул для вывода активов за пределы КНР, и покупка BTC, скорее всего, станет еще более популярной, что может привести к заметному росту курса биткоина».

В целом ситуация для инвесторов выглядит сейчас достаточно позитивно. По данным аналитического центра Glassnode, почти 79% находящихся в обращении биткоинов остаются прибыльными. То есть сейчас их цена выше, чем на момент последней транзакции. Кроме того, недавно Glassnode сообщал, что более 60% BTC не перемещались в течение года, а в прошлый раз аналогичные показатели были зафиксированы перед началом очередного бычьего цикла.

На данный момент 70% экспертов полагают, что в течение июня пара BTC/USD сможет закрепиться в зоне $10,000-11,000. И только 30% ждут падения пары до отметок $8,000-8,500.

Аналитическая группа NordFX

Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 6-10 апреля 2020г.

Для начала, несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Уровень безработицы в Германии в марте остался на прежнем уровне в 5%. А вот данные по рынку труда США выглядят просто ужасающе – 6,648 млн заявок на пособие по безработице, за две недели этот показатель увеличился на 10 млн, что эквивалентно 6% всей рабочей силы. Количество новых рабочих мест, созданных вне сельхозсектора, ушло в минус: -705К в марте вместо +275К в феврале. Не лучше и другие показатели. Не исключено, что безработица подскочит выше, чем во времена Великой депрессии. И при этом доллар всю неделю рос, отобрав у евро более 350 пунктов, что говорит о том, что рынок уже был готов к такому обвалу экономики США и заранее учел это в своих котировках. Помогли доллару также заявления президента Трампа и министерства энергетики Саудовской Аравии о возможном возвращении к переговорам в формате ОПЕК+ и прекращении нефтяной войны. Хотя, на этом фронте ясности так же мало, как и на фронте борьбы с коронавирусом COVID-19.
Под конец недели, совершив пятидневный марш-бросок теперь уже на юг, пара достигла сильной зоны поддержки/сопротивления в районе 1.0800, где и поставила заключительный аккорд;

– GBP/USD. Наиболее точный прогноз по этой паре дал графический анализ, предсказав боковое движение пары, которое выглядит поистине удивительным. Всю неделю пара удерживалась в диапазоне 1.2245-1.2485, и размах ее колебаний не превысил 240 пунктов, что, по нынешним буйным временам, можно считать флетом. Некоторые аналитики считают, что причиной тому возросший интерес инвесторов к резко подешевевшему в первые две декады марта фунту, который нивелировал текущие проблемы в британской экономике;

– USD/JPY. Схожая с картина видна и на графике этой пары, которая также всю неделю пребывала в боковом канале шириной в 180 пунктов (106.90-108.70). И это при том, что за неделю вырос на 2,5%. Одна из версий, объясняющая такое поведение обеих пар, состоит в том, что инвесторы и спекулянты настолько увлеклись борьбой двух «титанов» – доллара и евро, что отложили серьезную игру по фунту и йене на будущее, когда будет понятно, что происходит с двумя ведущими экономиками мира и каковы будут последующие действия их регуляторов;

– криптовалюты. Напомним, что при анализе ситуации на крипторынке мы используем семидневный интервал с субботы предыдущей недели по пятницу текущей. Волатильность за этот период составила около 23% – опустившись в понедельник 30 марта до отметки $5,870, пара развернулась и достигла своего пика в $7,260 в четверг 02 апреля, после чего последовал отскок вниз, и котировки вновь оказались ниже уровня $7,000. Если посмотреть на график, отчетливо видно, что в течение уже трех недель быки настойчиво пытаются пробить это сопротивление и закрепиться выше $7,000, однако пока безуспешно. Из-за кризиса, вызванного коронавирусом, инвесторы ведут себя достаточно осторожно, не рискуя переводить крупные суммы фиата в криптовалюты. За неделю объем рыночной капитализации крипторынка не изменился и находится на уровне $256 млрд. Не выходит из красной зоны и Индекс страха и жадности биткоина (Crypto Fear & Greed Index): две недели назад он находился на отметке 9, через семь дней его значение составило 12, а сейчас равно 14 из 100 возможных, что по-прежнему указывает на наличие на рынке сильного страха.
Что касается таких топовых альткоинов, как рипл (), () и (), то они, вслед за основной криптовалютой, также сформировали фигуры под названием «восходящий треугольник», пытаясь подняться и закрепиться выше собственных зон сопротивления: рипл – выше $0.18, лайткоин – $41, а эфириум – $145.

Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

– EUR/USD. Регуляторы – и ФРС, и ЕЦБ – сейчас пытаются потушить пожар, заливая свои рынки дешевыми деньгами. Но огонь корона-кризиса разгорелся так сильно, что быстро с ним не совладать. Данные по экономике США за март ввергают в ступор. Но это еще не все, значительно более драматичными могут выглядеть данные за апрель, которые мы увидим через месяц. Кроме того, и баланс Федрезерва растет день ото дня, и проводимая им политика смягчения уменьшает привлекательность доллара, как валюты-убежища. Перечисленные аргументы позволяют аналитикам Nordea Markets говорить о том, что у пары EUR/USD больше шансов вернуться к 1.1500, чем упасть к 1.0000.
С другой стороны, и в Еврозоне, несмотря на профицит текущего баланса, все совсем не гладко. Так, недавно Германия и другие страны Северной Европы, входящие в ЕС, отказались от предложения Италии, Франции, Испании и шести других стран Еврозоны о выпуске совместных облигаций – коронабондов. Смогут ли они преодолеть разногласия, станет ясно в самое ближайшее время – во вторник 07 апреля должна пройти встреча Еврогруппы, состоящей из министров финансов стран ЕС, а в среду 08 апреля – заседание ЕЦБ по монетарной политике. Также на формирование трендов могут повлиять результаты совещания ОПЕК в понедельник 06 апреля и результаты заседания ФРС 08 апреля.
Пока же 65% экспертов, поддержанные графическим анализом на Н4, 75% осцилляторов и 90% трендовых индикаторов, ожидают продолжения нисходящего тренда и снижения пары к минимумам 20-23 марта в зоне 1.0650. Следующая поддержка на уровне 1.0500, цель – минимум 01 января 2017 года 1.0340.
Необходимо отметить, что при переходе от недельного к среднесрочному прогнозу ситуация радикально меняется, и здесь 65% аналитиков ожидают, что в конце апреля – в мае, развернувшись, пара вернется сначала к высоте 1.1100, затем 1.1240, и в итоге поднимется до уровня 1.1500. При этом 45% экспертов не исключают, что это может произойти уже в ближайшее время;

– GBP/USD. После столь трудного решения о выходе страны из ЕС британские регуляторы делают все возможное, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию. На этом фоне 20% аналитиков, в согласии с графическим анализом на D1, ожидают продолжения бокового тренда пары в диапазоне 1.2245-1.2485. 50% экспертов ждут прорыва канала вниз и снижения пары до зоны 1.1640-1.1940. Оставшиеся 30%, наоборот, встали на сторону быков, обозначив уровни сопротивления 1.2475, 1.2625 и 1.2840. Что же касается индикаторов, то, если большинство трендовых индикаторов окрашены в красный цвет, то среди осцилляторов полная разноголосица – 25% на D1 сигнализируют о перекупленности пары, и столько же на Н4 – об ее перепроданности;

– USD/JPY. От этой пары 60% аналитиков ждут прорыва сопротивления 108.70 и укрепления доллара до уровня 111.65. Дальнейший рост пары остается под вопросом, поскольку несколько попыток в период с 20 по 25 марта оказались безуспешными.
Сторонников медведей среди экспертов сейчас меньшинство – 40%, ближайшая цель – возвращение к нижней границе коридора 106.90-108.70. В случае ее прорыва пара сначала устремится к поддержке 105.00, затем к 103.15, и далее – к минимуму 09 марта на уровне 101.15. За какое время пара сумеет преодолеть это расстояние, сказать сложно, но, памятуя недавние полеты по 700 пунктов в неделю, это может произойти достаточно быстро.
Среди индикаторов разноголосица схожа с GBP/USD. На Н4 70% трендовых индикаторов и 75% осцилляторов окрашены в зеленый цвет, остальные в красный. На D1 картина диаметрально противоположная. Компромиссную ситуацию предлагает графический анализ на Н4 – сначала рост до зоны 111.00, после чего резкое падение сначала до поддержки 108.00, а затем еще на 100 пунктов ниже;

– криптовалюты. Аналитик Messari Цао Ванг полагает, что доминирование биткоина на криптовалютном рынке к концу кризиса может превысить 90%, вместо нынешних 66%, поскольку в период просадки рынка крупные инвесторы предпочитают работать с наиболее надежными и проверенными монетами. При этом, по информации аналитической платформы Skew, основанной на опросе участников опционных торгов, в текущем году пара BTC/USD не сможет обновить исторический максимум в $20,000, вероятность этого события составляет лишь 4%. Крайне малая часть опционных спекулянтов ставит даже на рост выше отметки в $10,000.
Однако, инвесторы по-прежнему возлагают надежды на печатный станок, запущенный из-за кризиса центробанками ведущих стран. «Уже скоро в финансовую систему вольется безумное количество денег», – пишет в Twitter генеральный директор крипто-биржи Binance Чанпэн Чжао. Солидарен с ним и директор по стратегии компании Blockstream Самсон Моу. По его мнению, решение ФРС США напечатать $6.2 трлн делает отличную рекламу биткоину, который и был создан как раз в противовес безудержному денежному печатному станку. Логично, что, имея на руках излишки подверженного обесцениванию фиата, инвесторы вновь обратятся к криптовалютному рынку, и котировки BTC резко уйдут вверх.
Внушают оптимизм и данные аналитического сервиса Glassnode, согласно которым число кошельков, содержащих не менее одной монеты BTC, достигло рекордного максимума в 800 тысяч. О росте количества новых пользователей на фоне коронавируса сообщили также криптовалютные биржи Kraken, OKEx, Bitfinex, Paxful и Luno. Так, например, по данным Kraken, число регистраций на их платформе повысилось на 83%.
Что же касается пессимистов, то тут можно сослаться на известного аналитика и трейдера Питера Брандта, который считает, что у биткоина могут возникнуть «большие проблемы», если он не сможет продемонстрировать устойчивый рост на фоне падения традиционного финансового рынка.
И в заключение еще один, очень долгосрочный прогноз, который, несомненно, порадует даже тех, кто некогда приобрел биткоин по $20,000 и с тех пор с грустью наблюдает за его котировками. По подсчетам специалистов Kraken, к 2044 году цена биткоина может достичь $350,000, чему должен способствовать переход в виде наследства $68 трлн от «бэби-бумеров» к более молодым, «цифровым», поколениям. Так что, не все еще потеряно, господа!

Аналитическая группа NordFX

Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 16-20 марта

Для начала, несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD

Всё! Отныне мировой экономикой управляют не правительства, не банки и не корпорации. Над экономикой безраздельно властвует всего одна «персона» по имени Covid-19. Пандемия коронавируса вызвала панику на биржах, обвал цен на нефть, падение производства, закрытие границ. Человечество напугано, не зная, что его ждет через неделю, месяц, полгода. Опустели школы и университеты, рестораны и кафе, парки и стадионы, людям советуют вообще не выходить на улицы. Из супермаркетов исчезают продукты и туалетная бумага. Отменяются всевозможные массовые мероприятия, по соцсетям кочует шутка о том, что конференция по борьбе с коронавирусом была отменена из-за… коронавируса.

Решение президента Трампа закрыть границы США и запретить въезд европейцам, повергло рынки в шок. Фьючерсы на упали на 5,57%, фьючерсы на – на 4,22%. Американские фондовые индексы понесли самые большие потери за последние 33 года. Многолетних минимумов достигли основные индексы Японии, Австралии, Индии, Гонконга, Южной Кореи, других стран.

Напомним, что 4 марта эффект разорвавшейся бомбы произвело принятое на экстренном заседании ФРС США решение понизить ключевую процентную ставку с 1.75% до 1.25%. На этом фоне пара взлетела более чем на 640 пунктов, вплотную приблизившись к отметке 1.1500.

В отличие от американских коллег, ЕЦБ на своем заседании в четверг 12 марта оставил ставку без изменений. Глава банка Кристин Лагард заявила, что банковская система еврозоны устойчива и не требует снижения ставок. (Она и без того отрицательна и составляет -0.5%). Но рынок гораздо сильнее взволновали слова г-жи Лагард о том, что ЕЦБ не должен решать задачи узких спредов. Инвесторы вспомнили вызвавшее долговой кризис повышение ставок в 2011 году, и вниз тут же полетели и европейские акции, и европейская валюта, нащупавшая дно лишь на горизонте 1.1055.

Если еще в прошлом году недельный размах колебаний пары с трудом подбирался к 200 пунктам, то в нынешнем году EUR/USD легко преодолевает это значение всего за несколько часов. На минувшей неделе на максимуме доллар отыгрывал у евро около 440 пунктов. Затем последовала коррекция. и пара завершила пятидневку вблизи уровня 1.1100. Такой результат, на наш взгляд, говорит о полной растерянности рынков, поскольку пара в который раз вернулась в зону Pivot Point, вдоль которой движется начиная с мая 2019 года.

Что же касается прогноза, данного неделю назад, то тогда 40% аналитиков проголосовали за то, что пара достигнет зоны 1.1450-1.1500. И она это сделала уже в понедельник 09 марта. Большинство же экспертов (60%) отдали голоса за возвращение пары в диапазон 1.1000-1.1100, куда она, как было сказано выше, в конце концов и вернулась. Так что правы на 100% оказались и те, и другие. Парадокс? Да нет, просто так решил коронавирус;

– GBP/USD

На давят два основных фактора. Первый – неразбериха на нефтяном рынке и падение цен на этот энергоноситель, с которым достаточно плотно коррелирует британская валюта. Второй – негативная динамика долгового рынка. Доходность государственных обязательств Великобритании продолжает снижаться по сравнению с аналогичными бумагами США и Германии. Но если доходность облигаций просто падает, то котировки фунта лавиной несутся в бездну. А как еще можно назвать падение на 900 пунктов всего за каких-то 5 дней?

В итоге пара достигла значений первой декады октября 2019 года и завершила торговую сессию там, где еще неделю назад «быкам» даже в страшных снах не снилось, – на отметке 1.2280;

– USD/JPY

Доллар растет, начиная с вечера понедельника 09 марта и по отношению к евро, и к фунту, и к иене. Инвесторы также избавляются от , с которым пара имеет обратную корреляцию. В результате, оттолкнувшись в понедельник от поддержки 101.17, в пятницу 13 марта пара оказалась там же, где была и в пятницу 06 марта – на отметке 108.00. В такой фигуре, с точки зрения графического анализа, нет ничего странного. Поражают только сроки и размах колебаний – сначала за 5,5 дней 700 пунктов вниз, затем за 4,5 дня – столько же вверх. Что тут поделаешь, такова теперь новая реальность;

– Криптовалюты

«Сui prodest?», – говорили древние римляне, что означает: «Ищи, кому выгодно». А выгодно было всяким крипто-гуру, крипто-миллионерам и прочим владельцам больших объемов криптовалют. Ведь это именно они убеждали инвесторов и трейдеров в том, что в ближайшее время биткоин, и вместе с ним остальной крипто-рынок, вновь взлетит до невиданных высот. «биткоин стал великолепным инструментом для хеджирования валютных рисков и скоро заменит доллар!» – кричали они, убеждая всех вкладывать деньги в крипто-монеты, делая тем самым их самих богаче и богаче. И что?
Рассказывая о заклинаниях этих «жрецов», мы постоянно предупреждали, что, прежде чем вкладывать деньги, необходимо грамотно оценить ситуацию, и, возможно, вместо buy открыть позицию на sell, – ведь пара может не только стремительно расти, но и еще более стремительно падать. Что и произошло на прошедшей неделе.
Если верить апологетам биткоина, он задумывался, как спасательный круг в момент обвала фондового рынка, падения курсов валют и разрушения экономических связей. Все эти напасти мы наблюдаем в данный момент, но, вместо того чтобы тащить инвесторов наверх, дорожать по отношению к доллару, биткоин топит их еще быстрее.
Всего за один месяц с 12 февраля по 13 марта основная криптовалюта потеряла в цене 58%, опустившись с $10,340 до $4,300. На некоторых биржах падение было еще большим – вплоть до $3,815 и достигало 63%.
Только за одни сутки с 12 по 13 марта биткоин терял до половины своей стоимости, увлекая за собой ко дну и весь крипто-рынок, включая такие ТОП-овые альткойны, как как (), лайткойн () и рипл (). К вечеру пятницы 13 марта обстановка несколько стабилизировалась, и пара BTC/USD поднялась до уровня $5,600. Индекс страха и жадности биткоина (Crypto Fear & Greed Index) находится на отметке всего в 10 пунктов из 100 возможных, что говорит, что на рынке царит не просто страх, а ужас.

Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

– EUR/USD. Борьба правительств и регуляторов за экономики своих стран продолжается. ЕЦБ не стал снижать процентные ставки, но анонсировал увеличение на 60% программы количественного смягчения (QE), что составит в 2020г. €120 млрд. Со своей стороны, Федрезерв США, под давлением президента Трампа, жаждущего переизбраться на второй срок, засыпает рынок дешевыми деньгами. Начиная с минувшей недели в США стартовала программа краткосрочного кредитования, в рамках которой ФРС еженедельно готов кредитовать банки на $1.42 триллиона. Такого в истории США еще не было. На этой неделе банки уже получили первый транш под 0.255% годовых. Это говорит о том, что, с большой вероятностью, на следующей неделе на заседании ФРС ставка по доллару будет снижена еще минимум на 0.50%.
Такой баланс сил не в пользу доллара. Однако, среди экспертов небольшой перевес (55%) по-прежнему на стороне медведей, которых поддерживают 85% осцилляторов и трендовых индикаторов на Н4. Оставшиеся 45% аналитиков считают, что доллар все-таки сдаст свои позиции, и пара вновь уйдет на север. С этим согласны 15% осцилляторов на Н4, подающих сигналы о перепроданности пары.
Графический анализ на Н4 показывает на резкое снижение пары до уровня 1.0950, а затем ее рост сначала до высоты 1.1100, а затем и на 100 пунктов выше.
Однако, в условиях продолжающейся паники с коронавирусом, супер-турбулентности на фондовых и валютных рынках, скачков цен на нефть, любые прогнозы могут в одну секунду обратиться в прах. И тому доказательством хаос, царящий в показаниях индикаторов на D1, где перемешались зеленый, красный и серый цвета.
Основные зоны поддержки – 1.1065, 1.1000, 1.0850 и минимум февраля 1.0750. Зоны сопротивления – 1.1175, 1.1240, 1.1350 и 1.1500;

– GBP/USD. Понятно, что 100% трендовых индикаторов на момент окончания недельной сессии смотрят вниз. Однако среди осцилляторов ситуация несколько иная – 20% из них на таймфрейме Н4 и 15% на D1 уже находятся в зоне перепроданности, что говорит о скорой коррекции или развороте тренда вверх. Поддерживает такое развитие событий и графический анализ на D1. Согласно его показаний, пара может достигнуть дна вблизи минимума октября 2019 года – 1.2200, а затем развернуться и уйти на север – сначала к сопротивлению 1.2425, а затем и к высоте 1.2565. При этом, учитывая размах колебаний последних недель, имеет смысл обозначить еще два уровня поддержки – 1.2065 и 1.1960, и два уровня сопротивления – 1.2725 и 1.2870. Хотя, возможно, и это еще не предел.
Что же касается мнений экспертов, то сформировать его на предстоящую неделю так и не удалось. Но вот в прогнозе на ближайшие 1-2 месяца, число сторонников роста пары составляет явное большинство – 75%, цель – подъем до эшелона 1.2900-1.3100;

– USD/JPY. Если в среднесрочном прогнозе по большинство аналитиков проголосовало за рост фунта и падение доллара, то относительно иены ситуация противоположная. Здесь 60-70% экспертов считают, что в ближайшие 1-2 месяца японская валюта сдаст свои позиции, пара, как нож сквозь масло, пройдет через зону 108.30-109.75 и достигнет эшелона 112.00-112.40. Следующая цель быков – на 200 пунктов выше.
Отметим, что на предстоящей неделе, помимо решения ФРС США по процентной ставке, нас ждут аналогичные решения Банка Японии в четверг 19 марта и Народного Банка Китая в пятницу 20 марта. Оба этих регулятора заявили о намерении поддержать коммерческие банки и компании своих стран. И если колебаниями ставок по юаню рынок не удивишь, то уменьшение ставки по иене станет для инвесторов большой неожиданностью.
Если же, при снижении ставки по доллару, ставка по иене останется на прежнем отрицательном уровне в -0.1%, не исключено, что чаша весов склонится в пользу японской валюты, и пара вновь уйдет вниз, пробивая одну за другой поддержки 105.90, 104.50 и 103.15. Цель медведей – вернуться к минимуму прошлой недели и попытаться протестировать уровень 101.00.
Ну и, естественно, надо будет очень внимательно следить за текущей доходностью по 10-летним казначейским обязательствам США и ценами на нефть, которые во-многом определяют котировки японской иены;

– криптовалюты. «Что это было?» – спрашивают себя многие трейдеры и инвесторы, оглядываясь на события минувшей недели. Начало конца? Или игра крупных спекулянтов, после которой биткоин с лихвой отыграет все потери? А, возможно, люди просто так до конца и не поверили в светлое крипто-будущее, и в критической ситуации, связанной с коронавирусом, просто предпочли избавиться от виртуальных богатств, обменяв их на проверенные временем, вполне осязаемые доллары.
Прогнозы опрошенных экспертов на данный момент выглядят достаточно робко и скромно. На ближайшей неделе, по мнению 65% из них, пара BTC/USD может достичь до зоны $6,000-6,500. Остальные же 45% видят ее в районе $5,000.
А вот дальше ситуация для быков выглядит несколько хуже. Только 20% специалистов считают, что до конца марта биткоин сможет уверенно закрепиться выше $7,000, а еще 20% предрекают монете падение до зоны $3,000-3,500. Остальные 60% вообще не спешат давать какие-либо прогнозы.

Аналитическая группа NordFX

Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 9-13 марта

Для начала, несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Кажется, теперь можно вовсе не обращать внимания на макроэкономические показатели, которые раньше не просто оказывали влияние на котировки, но и могли развернуть тренды на все 180 градусов. Уже которую неделю ситуация на финансовых рынках полностью под властью коронавируса, от которого сейчас зависит не только здоровье людей, но и действия правительств и центральных банков.

Мировые регуляторы массово снижают процентные ставки. Эффект разорвавшейся бомбы произвело ФРС США, принятое на экстренном заседании, созванном впервые после кризиса 2008 г., понизить ключевую процентную ставку с 1.75% до 1.25%. Данное решение стало итогом телеконференции с участием министров финансов и руководителей центробанков государств G7, посвященной монетарной политике в условиях наступления коронавируса Covid-19.

На войне как на войне, и затишья на фронтах борьбы с этой заразой пока не предвидится. Амплитуда колебаний основных валютных пар ломает все торговые стратегии, созданные в тихом и спокойном 2019 году. За минувшую неделю потерял 1.7%, а еще две недели назад он находился неподалеку от 3-летних максимумов.

С 1 января по 20 февраля 2020 г. доллар вырос по отношению к евро на 460 пунктов, что уже само по себе впечатляющий показатель. Но дальше – больше: всего за две последних недели, развернувшись, пара взлетела более, чем на 640 пунктов! И все эти скачки, что вниз, что вверх, происходили без каких-либо серьезных коррекций, отправляя в нокаут сначала «быков», а теперь и «медведей». Высота только одной дневной «свечи» в пятницу 06 марта составила более 140 пунктов.

Надо отметить, что в целом прогноз, который дало на минувшей неделе большинство наших экспертов (60%) и поддержало 70% индикаторов, оказался верным. В качестве цели, до которой должна была подняться пара, назывался новогодний максимум на высоте 1.1240. Однако, в последний день торговой сессии, на фоне 18-процентного обвала доходности американских бондов, пара все-таки преодолела это сопротивление, достигнув на пике высоты 1.1355, а завершила она пятидневку на уровне 1.1300;

– GBP/USD. Удивительно, но факт: что бы не происходило в мире вообще, и в Великобритании в частности, пятый месяц подряд пара раз за разом возвращается в знаковую зону поддержки/сопротивления 1.3000. Так произошло и на минувшей неделе – нащупав локальное дно на уровне 1.2735, пара пролетела вверх почти 300 пунктов и финишировала на отметке 1.3030. Это полностью подтвердило прогноз, данный большинством (65%) экспертов, предсказавших возвращение пары в зону 1.3000-1.3070;

– USD/JPY. Бегство от доллара и рост спроса на валюты хеджирования позволили иене продемонстрировать просто феноменальный двухнедельный рост в 720 пунктов, т. е. на 6.4%. Однако, прогнозы аналитиков были еще более смелыми. Они ожидали, что, поддержанная коронавирусом, пара одну за другой пробьет поддержки 107.50, 106.65, 105.65 и приблизится к минимуму августа 2019 г. в районе 104.45. Поддержки, действительно, были пробиты, однако поставленной цели пара достичь не смогла – локальный минимум был зафиксирован в пятницу 06 марта на уровне 104.98, а финальный аккорд прозвучал на отметке 105.35;

– криптовалюты. В прошлом обзоре мы усомнились в том, что на самом деле стал таким же хедж-активом, как евро или, уж тем более, иена, как пытались всем доказать многие крипто-гуру. Как оказалось, мы не одиноки в своих сомнениях. Миллиардер, бывший банкир с Уолл-стрит и энтузиаст биткоина Майкл Новограц вдруг с удивлением обнаружил, что в последнюю декаду февраля котировки биткоина катились вниз одновременно с курсом доллара и фондовыми индексами. «Каким образом BTC перестал быть активом для хеджирования рисков и стал торговаться как высокорисковые ценные бумаги? – воскликнул Новограц в Twitter. – Это больно!». По его мнению, те трейдеры, которые потеряли на фондовом рынке, начали шортить биткоин в попытке наверстать упущенное, и в итоге загнали котировки вниз.

Справедливости ради, надо отметить, что эталонная криптовалюта в последнюю неделю постаралась восстановить свое реноме. Однако это ей плохо удалось – потеряв в цене за предыдущие две недели более $2000, она отыграла только $730. Такой успех на фоне взрывного роста евро и иены выглядит достаточно скромным. Так что говорить о биткоине, как о по-настоящему защитном активе, наверное, все-таки рано.

Что же касается таких топовых альткоинов, как (), () и рипл (), то они традиционно следовали в кильватере за парой BTC/USD. Капитализация крипторынка в прошедшую неделю практически осталась неизменной – на уровне $256 млрд. Также практически застыл на месте и индекс страха и жадности (Crypto Fear & Greed Index) – падение с 40 до 39 пунктов принимать во внимание просто не стоит.

Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

– EUR/USD. 100% трендовых индикаторов на Н4 и D1 окрашены в зеленый цвет. А вот 25% осцилляторов на D1 указывают на перекупленность пары, что может быть достаточно сильным сигналом к развороту тренда вниз или к серьезной коррекции. Смотрит вниз и графический анализ на Н4. (Хотя, надо сказать, коронавирус вряд ли обращает внимание на дивергенцию и показания RSI, Stochastic или MACD).

Что касается фундаментального анализа, на данный момент ситуация выглядит неоднозначно. С одной стороны, очередного снижения ставки уже на ближайшем заседании Федрезерва США 18 марта близка к 100%. Причем, данное снижение может стать очередным этапом цикла, в результате которого под конец II квартала ставка окажется на уровне 0.5% или даже еще ниже – президент Дональд Трамп призывает понизить ставку до 0%, предоставив частным банкам дополнительную ликвидность и максимально смягчив монетарную политику.

Падение процентной ставки играет против доллара. А следом может, в очередной раз, снизиться и доходность облигаций США. Но, с другой стороны, в Европе ситуация еще хуже. Во-первых, экономика еврозоны гораздо сильнее коррелирована с экономикой Китая. А во-вторых, если у ФРС еще есть пространство для маневра и дальнейшего снижения ставки, у ЕЦБ такового практически нет. Ставка по депозитам для коммерческих банков по евро уже и так в минусе и составляет -0,5%.

На прошлой неделе представитель ЕЦБ допустил возможность дальнейшего снижения уже и без того отрицательных процентных ставок. Однако решится ли европейский мега-регулятор на подобный шаг, возможно, станет понятно по итогам его заседания в четверг 12 марта.

Что касается прогнозов аналитиков, то, по мнению большинства из них, по мере разрешения ситуации с коронавирусом, ситуация на финансовых рынках стабилизируется, и пара вернется в диапазон 1.1000-1.1100. За такой результат в недельной перспективе отдали голоса 60% экспертов, в месячной – 70%, в среднесрочной – 80%. Ближайшие сильные поддержки 1.1240 и 1.1175.

За то, что на предстоящей неделе доллар продолжит падение, и пара достигнет зоны 1.1450-1.1500, отдали голоса 40% аналитиков;

– GBP/USD. Пара в очередной раз вернулась в зону среднесрочной Pivot Point 1.3000. Графический анализ на Н4 прогнозирует на ближайшие дни движение пары в боковом канале 1.2860-1.3070, на D1 диапазон недельных колебаний, естественно, шире – 1.2760-1.3170. Но и в первом, и во втором случаях пара в итоге все равно возвращается к горизонту 1.3000.

95% трендовых индикаторов и 75% осцилляторов на обоих таймфреймах смотрят на север, однако 25% осцилляторов уже находятся в зоне перекупленности.

Что касается прогноза экспертов на ближайшую неделю, то тут отдать кому-либо преимущество невозможно – треть из них проголосовали за рост пары, треть – за ее падение, и треть – за боковое движение. Однако при переходе к прогнозу на месяц, чаша весов склоняется в сторону британской валюты ­– 60% аналитиков считают, что до конца марта пара сможет достигнуть зоны 1.1400-1.1500;

– USD/JPY. Уже неоднократно говорилось, что страхи рынка перед эпидемией Covid-19 заставляют инвесторов перенаправлять денежные потоки в сторону защитных активов. И здесь стоит обратить внимание на динамику индекса страха (или показателя страха) , который представляет собой одну из мер ожидания волатильности фондового рынка. Принято считать, что если VIX достиг отметки в 40% и продолжает расти, то на бирже началась паника. Так вот, за последние полмесяца этот индекс вырос с 15% до почти 47%. Если к обвалу гособлигаций США добавить еще и падение доллара, становится понятным, что в такой ситуации иена оказывается в крупном выигрыше. «Страна восходящей иены» – так сейчас называют Японию многие инвесторы.

Страхи рынка отражены и в показаниях инструментов технического анализа. В красный цвет сейчас окрашены 100% трендовых индикаторов и 85% осцилляторов.

Оставшиеся 15% осцилляторов подают сигналы о перепроданности пары. Вслед за ними и большинство экспертов, поддержанное графическим анализом, ожидает разворота пары вверх. Понятно, что смена тренда на восходящий напрямую связана с успехами борьбы против Covid-19. Поэтому прогнозы на предстоящую неделю очень аккуратные – за рост пары здесь проголосовало всего 55% аналитиков. А вот среднесрочный прогноз выглядит для доллара значительно более оптимистично – его роста относительно иены ожидают уже 80% экспертов. Ближайшее сопротивление 107.70, цель – возвращение в эшелон 108.25-109.65.

Зона поддержки – 104.45-105.00. В нее на пике обострения торговых рисков цена упиралась не только в 2019, но и в 2018 году. И если паре удастся пробить эту поддержку, путь для нее будет открыт к минимумам 2016 года в зоне 99.00-101.00;

– криптовалюты. Надо отметить, что в целом новостной фон благоприятен для . Так, Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) впервые признало основную криптовалюту финансовым инструментом. А крупнейший страховой оператор Lloyd’s of London совместно со стартапом Coincover представили новое решение для страхования криптовалют в горячих кошельках. По их мнению, с начала года цифровой рынок начал «разогреваться», поэтому следует ожидать «новой волны» трейдеров и инвесторов. Не отступают назад и майнеры – хэшрейт сети биткоина установил на прошлой неделе новый исторический рекорд, поднявшись до 136 экзахэшей в секунду.

Все это влияет и на прогнозы аналитиков, среди которых также царит оптимистический настрой. 65% из них ожидают в ближайшее время роста пары до зоны $9,500-10,000, 10% заняли нейтральную позицию, и лишь 25% ожидают падения пары к горизонту $8,250.

Аналитическая группа NordFX

Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

Прогнозы цен на криптовалюту (2020) и цены в реальном времени

Что мы предлагаем?

TradingBeasts.com / crypto предлагает цены на криптовалюту в реальном времени и прогнозы цен на криптовалюту. Текущие цены на нашем веб-сайте представляют собой средние курсы обмена криптовалюты, и вы всегда должны уточнять у своей криптовалютной биржи или у брокера, по какой цене вы можете купить данную криптовалюту. Прогнозы цен на криптовалюту — это то, что говорит название, прогнозы цен, никто не может гарантировать вам будущих результатов, а тот, кто говорит, что может, просто лжет. Мы не делаем нереалистичных оптимистических прогнозов, как многие самопровозглашенные эксперты и гуру криптовалюты.Предлагаем номера. Холодные, достоверные данные. Наш алгоритм работает с историческими данными о ценах и использует комбинацию линейной и полиномиальной регрессии, чтобы предоставить вам максимально точные прогнозы цен на криптовалюту. Хотя наши прогнозы криптовалюты могут дать вам общее представление о том, в каком направлении могут развиваться цены на криптовалюту, они никогда не могут использоваться в качестве единственного инструмента, на котором вы будете основывать свое инвестиционное решение.

Где можно торговать криптовалютами?

Вы можете торговать ими на бирже криптовалют или у брокера.Если вы хотите просто спекулировать на колебаниях криптовалюты, последнее будет более жизнеспособным вариантом. Популярные брокеры криптовалюты, представленные на нашем веб-сайте, с солидной репутацией, сильной нормативной базой и конкурентоспособными комиссиями:

CFD являются сложными инструментами и сопряжены с высоким риском быстрой потери денег из-за кредитного плеча.

От 74 до 89% счетов частных инвесторов теряют деньги при торговле CFD.

Вам следует подумать, понимаете ли вы, как работают CFD, и можете ли вы позволить себе рискнуть потерять свои деньги.

,

Прогнозирование криптовалют | CryptoSlate

Меню Поиск

CryptoSlate Войти Присоединиться сейчас Закрыть окно

• Домой
• В тренде
• Новости
• Монеты
• Люди
• Компании
• Продукты
• Places
• Edge
• Edge
• Twitter
• Telegram
• Spotify
• Apple Podcasts

• О
• Реклама
• Заявление об отказе от ответственности
• FAQ
• Поддержка

Прочитать последние 2 минуты › DeFi Nick Chong · прочитал 6 часов назад · 1 день назад · 2 мин чтения Прочитать последнюю › ETH 2.0.Прогноз цен на

криптовалют с использованием глубокого обучения | Абхинав Сагар

Давайте без лишних слов приступим к написанию кода. Полный проект на github можно найти здесь.

Я начал с загрузки всех необходимых библиотек и зависимостей.

 import json 
 import requests 
 from keras.models import Sequential 
 from keras.layers import Activation, Dense, Dropout, LSTM 
 import matplotlib.pyplot as plt 
 import numpy as np 
 import pandas as pd 
 import seaborn as sns из склеарна.metrics import mean_absolute_error 
% matplotlib inline 

Я использовал канадский обменный курс и сохранил данные в реальном времени во фрейме данных pandas. Я использовал метод to_datetime () для преобразования строки Date time в объект времени Python Date. Это необходимо, поскольку объекты даты и времени в файле читаются как строковый объект. Выполнение таких операций, как разница во времени со строкой, а не с объектом Date Time, очень просто.

 endpoint = 'https://min-api.cryptocompare.com/data/histoday' 
 res = запросы.get (endpoint + '? fsym = BTC & tsym = CAD & limit = 500') 
 hist = pd.DataFrame (json.loads (res.content) ['Data']) 
 hist = hist.set_index ('time') 
 hist. index = pd.to_datetime (hist.index, unit = 's') 
 target_col = 'close' 

Давайте посмотрим, как выглядит набор данных со всеми торговыми функциями, такими как цена, объем, открытие, максимум, минимум.

 hist.head (5) 

Затем я разделил данные на два набора — обучающий набор и тестовый набор с 80% и 20% данных соответственно. Решение, принятое здесь, предназначено только для целей этого руководства.В реальных проектах вы всегда должны разделять свои данные на обучение, проверку и тестирование (например, 60%, 20%, 20%).

 def train_test_split (df, test_size = 0.2): 
 split_row = len (df) - int (test_size * len (df)) 
 train_data = df.iloc [: split_row] 
 test_data = df.iloc [split_row:] 
 return train_data, test_datatrain, test = train_test_split (hist, test_size = 0.2) 

Теперь давайте построим график цен криптовалюты в канадских долларах как функцию времени, используя следующий код:

 def line_plot (line1, line2, label1 = None, label2 = Нет, title = '', lw = 2): 
 fig, ax = plt.subplots (1, figsize = (13, 7)) 
 ax.plot (line1, label = label1, linewidth = lw) 
 ax.plot (line2, label = label2, linewidth = lw) 
 ax.set_ylabel ('price [ CAD] ', fontsize = 14) 
 ax.set_title (title, fontsize = 16) 
 ax.legend (loc =' best ', fontsize = 16) line_plot (train [target_col], test [target_col],' training ', 'test', title = '') 

Мы можем наблюдать явное падение цен в период с декабря 2018 года по апрель 2019 года. Цены продолжают расти с апреля 2019 года по август 2019 года с колебаниями, происходящими в июле и августе. ,С сентября 2019 года цены постоянно снижаются. Из этого колебания цен следует отметить то, что зимой цены низкие, а летом повышаются. Хотя это не может быть обобщено, поскольку рассматриваемый набор данных является лишь небольшой выборкой за год. Кроме того, с криптовалютой трудно что-либо обобщать.

Затем я сделал несколько функций для нормализации значений. Нормализация — это метод, который часто применяется как часть подготовки данных для машинного обучения.Цель нормализации — изменить значения числовых столбцов в наборе данных на общий масштаб, не искажая различия в диапазонах значений.

 def normalise_zero_base (df): 
 return df / df.iloc [0] - 1 
 def normalise_min_max (df): 
 return (df - df.min ()) / (data.max () - df.min ( )) 
 

Затем я сделал функцию для извлечения данных окон размером 5 каждое, как показано в приведенном ниже коде:

 def extract_window_data (df, window_len = 5, zero_base = True): 
 window_data = [] 
 для idx в диапазоне (len (df) - window_len): 
 tmp = df [idx: (idx + window_len)].copy () 
 if zero_base: 
 tmp = normalise_zero_base (tmp) 
 window_data.append (tmp.values) 
 return np.array (window_data) 

Я продолжил создание функции для подготовки данных в формате для последующей загрузки в нейронную сеть. Я использовал ту же концепцию разделения данных на два набора — обучающий набор и тестовый набор с 80% и 20% данных соответственно, как показано в приведенном ниже коде:

 def prepare_data (df, target_col, window_len = 10, zero_base = True, test_size = 0.2): 
 train_data, test_data = train_test_split (df, test_size = test_size) 
 X_train = extract_window_data (train_data, window_len, zero_base) 
 X_test = extract_window_data (test_len_val_data_nol_data, window_len000) [test_len target_data_nol_data, window_len ].values ​​
 y_test = test_data [target_col] [window_len:]. values ​​
 if zero_base: 
 y_train = y_train / train_data [target_col] [: - window_len] .values ​​- 1 
 y_test = y_test / test_data [target_col] [: - window_len] .values ​​- 1 
 return train_data, test_data, X_train, X_test, y_train, y_test 
 

Он работает с использованием специальных шлюзов, позволяющих каждому слою LSTM получать информацию как из предыдущих, так и из текущего слоя. Данные проходят через несколько ворот (например, ворота забывания, входные ворота и т. Д.) и различные функции активации (например, функция tanh, функция relu) и передаются через ячейки LSTM. Основное преимущество этого заключается в том, что он позволяет каждой ячейке LSTM запоминать шаблоны в течение определенного времени. Следует отметить, что LSTM может запоминать важную информацию и в то же время забывать несущественную информацию. Архитектуры LSTM показаны ниже:

Архитектура LSTM

Теперь давайте построим модель. Последовательная модель используется для наложения всех слоев (входных, скрытых и выходных).Нейронная сеть состоит из слоя LSTM, за которым следует 20% -ный слой Dropout и плотный слой с функцией линейной активации. Я выполнил модель, используя Адама в качестве оптимизатора и среднеквадратичную ошибку в качестве функции потерь.

 def build_lstm_model (input_data, output_size, нейроны = 100, activ_func = 'linear', dropout = 0.2, loss = 'mse', optimizer = 'adam'): 
 model = Sequential () 
 model.add (LSTM (нейроны , input_shape = (input_data.shape [1], input_data.shape [2]))) 
 model.add (Выпадение (выпадение)) 
 модель.add (Dense (units = output_size)) 
 model.add (Activation (activ_func)) 
 model.compile (loss = loss, optimizer = optimizer) 
 return model 

Затем я настроил некоторые параметры, которые будут использоваться позже , Эти параметры: начальное число случайных чисел, длина окна, размер набора тестов, количество нейронов в слое LSTM, эпохи, размер пакета, потери, выпадения и оптимизатор.

 np.random.seed (42) 
 window_len = 5 
 test_size = 0,2 
 zero_base = True 
 lstm_neurons = 100 
 эпох = 20 
 batch_size = 32 
 loss = 'mse' 
 dropout = 0.2 
 optimizer = 'adam' 

Теперь давайте обучим модель, используя входные данные x_train и метки y_train .

 поезд, тест, X_train, X_test, y_train, y_test = prepare_data (
 hist, target_col, window_len = window_len, zero_base = zero_base, test_size = test_size) model = build_lstm_model (
 X_train, output_size = 1, нейроны = 1 dropout, loss = loss, 
 optimizer = optimizer) 
 history = model.fit (
 X_train, y_train, epochs = epochs, batch_size = batch_size, verbose = 1, shuffle = True) 

Давайте посмотрим на снимок во время модели обучение на 20 эпох.

Обучение нейронной сети

Я использовал среднюю абсолютную ошибку (MAE) в качестве метрики оценки. Причина выбора MAE вместо среднеквадратичной ошибки (RMSE) заключается в том, что MAE более интерпретируема. Среднеквадратичная ошибка не описывает только среднюю ошибку, поэтому ее гораздо труднее понять. Поскольку мы хотим, чтобы модель была легко объяснена даже нетехнической аудитории, MAE выглядит лучшим выбором.

Он измеряет среднюю величину ошибок в наборе прогнозов без учета их направления.Это среднее по тестовой выборке абсолютных различий между фактическими и прогнозируемыми наблюдениями, где все индивидуальные различия имеют равный вес.

 target = test [target_col] [window_len:] 
 preds = model.predict (X_test) .squeeze () 
 mean_absolute_error (preds, y_test) 
  # 0.027955859325876943  

Полученное значение MAE выглядит хорошо. Наконец, давайте построим график фактических и прогнозируемых цен, используя следующий код:

 preds = test [target_col].значения [: - window_len] * (preds + 1) 
 preds = pd.Series (index = targets.index, data = preds) 
 line_plot (target, preds, 'actual', 'prediction', lw = 3) 

.